WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

水龟

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
********************************************************************************
2018-8-3: 第35周，本周策略收益率0.39%，累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周，本周策略收益率0.31%，累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周，本周策略收益率-0.30%，累积收益率0.39%。

locklg

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
********************************************************************************
2018-8-3: 第35周，本周策略收益率0.39%，累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周，本周策略收益率0.31%，累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周，本周策略收益率-0.30%，累积收益率0.39%。
2018-8-24: 第38周，本周策略收益率0.76%，累积收益率1.15%。

易天富社区

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
********************************************************************************
2018-8-3: 第35周，本周策略收益率0.39%，累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周，本周策略收益率0.31%，累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周，本周策略收益率-0.30%，累积收益率0.39%。
2018-8-24: 第38周，本周策略收益率0.76%，累积收益率1.15%。
2018-8-31: 第39周，本周策略收益率-0.76%，累积收益率0.38%;
                   2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。

依然不赚钱，两个月之后结束策略吧。

locklg

楼主有没有按这个思路考察下 uvxy 或者 tvix？
这两个平常除了vix期货升水带来的损耗，还有杠杆产品自身的损耗。

当然了，在市场动荡的时候，做空这两者风险很大，要如何控制仓位，也是个问题。

水龟

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
********************************************************************************
2018-9-7: 第40周，本周策略收益率-0.76%，累积收益率-0.38%。

locklg

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
********************************************************************************
2018-9-7: 第40周，本周策略收益率-0.76%，累积收益率-0.38%。
2018-9-14: 第41周，本周策略收益率0.81%，累积收益率0.43%。

水龟

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
********************************************************************************
2018-9-7: 第40周，本周策略收益率-0.76%，累积收益率-0.38%。
2018-9-14: 第41周，本周策略收益率0.81%，累积收益率0.43%。
2018-9-21: 第42周，本周策略收益率-0.39%，累积收益率0.03%。

水龟

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%，累积收益率-0.72%。
********************************************************************************
2018-9-28: 第43周，本周策略收益率-0.79%，累积收益率-0.72%。

locklg

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%，累积收益率-0.72%。
********************************************************************************
2018-10-5: 第44周，本周策略收益率0.8%，累积收益率0.08%。
还有两周时间，用来替代卖空UCO的期权组合就到期，到时就结束这个交易。辛苦折腾了十一个月，没有赚到一分钱，理论和实际差距也太大了。好在也没有亏钱，这多亏了期权合成空头替我省下了大量的融券利息。

易天富社区

所以啊，实盘前的研究还是要做细，特别是原始数据要准确。其实，你的运气算是挺好的了，起码WTI最近都是deep backwardtion。

水龟

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%， 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%，累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%，累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%，累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%，累积收益率-0.72%。
********************************************************************************
2018-10-5: 第44周，本周策略收益率0.8%，累积收益率0.08%。
2018-10-12: 第45周，本周策略收益率-0.33%，累积收益率-0.25%。
最后一周，善始善终。
由于期货会提前两天到期，因此策略可能不会等到周末就结束。

水龟

1、我能理解楼主这个思路，不过美股太先进，楼主的策略肯定有许多人尝试或者推演过。
不太可能获取超额收益。
2、最好基于最底层的标的来做策略。直接对期货来做多做空，而不是基于期货之上的衍生品来做。如果你觉得USO有问题，那么你自己基于期货去构建“自己的USO”标的也许更好。

水龟

本周三平仓了交易，交易时间差一个月满一年，最终结果是累积回报-0.77%。
期间最大亏损-4.45%，最大盈利5.31%，盈利只是昙花一现，大部分时间回报率都在0轴附近散步。