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楼主: 水龟

WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

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 楼主| 发表于 2018-8-19 06:00:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
********************************************************************************
2018-8-3: 第35周,本周策略收益率0.39%,累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周,本周策略收益率0.31%,累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周,本周策略收益率-0.30%,累积收益率0.39%。
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发表于 2018-8-26 06:10:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
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2018-8-3: 第35周,本周策略收益率0.39%,累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周,本周策略收益率0.31%,累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周,本周策略收益率-0.30%,累积收益率0.39%。
2018-8-24: 第38周,本周策略收益率0.76%,累积收益率1.15%。
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发表于 2018-9-2 03:33:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
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2018-8-3: 第35周,本周策略收益率0.39%,累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周,本周策略收益率0.31%,累积收益率0.69%。
2018-8-17: 第37周,本周策略收益率-0.30%,累积收益率0.39%。
2018-8-24: 第38周,本周策略收益率0.76%,累积收益率1.15%。
2018-8-31: 第39周,本周策略收益率-0.76%,累积收益率0.38%;
                   2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。

依然不赚钱,两个月之后结束策略吧。
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发表于 2018-9-2 15:55:00 | 显示全部楼层
楼主有没有按这个思路考察下 uvxy 或者 tvix?
这两个平常除了vix期货升水带来的损耗,还有杠杆产品自身的损耗。

当然了,在市场动荡的时候,做空这两者风险很大,要如何控制仓位,也是个问题。
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 楼主| 发表于 2018-9-9 09:52:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
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2018-9-7: 第40周,本周策略收益率-0.76%,累积收益率-0.38%。
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发表于 2018-9-16 02:53:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
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2018-9-7: 第40周,本周策略收益率-0.76%,累积收益率-0.38%。
2018-9-14: 第41周,本周策略收益率0.81%,累积收益率0.43%。
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 楼主| 发表于 2018-9-23 02:08:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
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2018-9-7: 第40周,本周策略收益率-0.76%,累积收益率-0.38%。
2018-9-14: 第41周,本周策略收益率0.81%,累积收益率0.43%。
2018-9-21: 第42周,本周策略收益率-0.39%,累积收益率0.03%。
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 楼主| 发表于 2018-10-1 07:15:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%,累积收益率-0.72%。
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2018-9-28: 第43周,本周策略收益率-0.79%,累积收益率-0.72%。
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发表于 2018-10-6 08:20:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%,累积收益率-0.72%。
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2018-10-5: 第44周,本周策略收益率0.8%,累积收益率0.08%。
还有两周时间,用来替代卖空UCO的期权组合就到期,到时就结束这个交易。辛苦折腾了十一个月,没有赚到一分钱,理论和实际差距也太大了。好在也没有亏钱,这多亏了期权合成空头替我省下了大量的融券利息。
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发表于 2018-10-6 09:46:00 | 显示全部楼层
所以啊,实盘前的研究还是要做细,特别是原始数据要准确。其实,你的运气算是挺好的了,起码WTI最近都是deep backwardtion。
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 楼主| 发表于 2018-10-15 02:16:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
2018-8-31: 2018年8月策略收益率-0.34%,累积收益率0.38%。
2018-9-28: 2018年9月策略收益率-1.09%,累积收益率-0.72%。
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2018-10-5: 第44周,本周策略收益率0.8%,累积收益率0.08%。
2018-10-12: 第45周,本周策略收益率-0.33%,累积收益率-0.25%。
最后一周,善始善终。
由于期货会提前两天到期,因此策略可能不会等到周末就结束。
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 楼主| 发表于 2018-10-15 09:43:00 | 显示全部楼层
1、我能理解楼主这个思路,不过美股太先进,楼主的策略肯定有许多人尝试或者推演过。
不太可能获取超额收益。
2、最好基于最底层的标的来做策略。直接对期货来做多做空,而不是基于期货之上的衍生品来做。如果你觉得USO有问题,那么你自己基于期货去构建“自己的USO”标的也许更好。
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 楼主| 发表于 2018-10-21 01:40:00 | 显示全部楼层
本周三平仓了交易,交易时间差一个月满一年,最终结果是累积回报-0.77%。
期间最大亏损-4.45%,最大盈利5.31%,盈利只是昙花一现,大部分时间回报率都在0轴附近散步。
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