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楼主: 水龟

WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

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发表于 2018-5-27 04:15:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
********************************************************************************
2018-5-4: 第23周,本周策略收益率-0.13%,累积收益率-2.25%。
2018-5-11: 第24周,本周策略收益率0.29%,累积收益率-1.97%。
2018-5-18: 第25周,本周策略收益率-1.16%,累积收益率-3.11%。
2018-5-25: 第26周,本周策略收益率1.25%,累积收益率-1.92%。
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 楼主| 发表于 2018-6-2 10:10:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31:  2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
********************************************************************************
2018-6-1: 第27周,本周策略收益率0.24%,累积收益率-1.67%。
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发表于 2018-6-16 23:43:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
********************************************************************************
2018-6-1: 第27周,本周策略收益率0.24%,累积收益率-1.67%。
2018-6-8: 第28周,本周策略收益率-0.39%,累积收益率-2.06%。
2018-6-15: 第29周,本周策略收益率1.84%,累积收益率-0.25%。
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 楼主| 发表于 2018-6-24 03:12:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
********************************************************************************
2018-6-1: 第27周,本周策略收益率0.24%,累积收益率-1.67%。
2018-6-8: 第28周,本周策略收益率-0.39%,累积收益率-2.06%。
2018-6-15: 第29周,本周策略收益率1.84%,累积收益率-0.25%。
2018-6-22: 第30周,本周策略收益率-0.85%,累积收益率-1.13%。
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 楼主| 发表于 2018-6-30 05:22:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
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2018-6-1: 第27周,本周策略收益率0.24%,累积收益率-1.67%。
2018-6-8: 第28周,本周策略收益率-0.39%,累积收益率-2.06%。
2018-6-15: 第29周,本周策略收益率1.84%,累积收益率-0.25%。
2018-6-22: 第30周,本周策略收益率-0.85%,累积收益率-1.13%。
2018-6-29: 第31周,本周策略收益率3.29%,累积收益率2.16%。

本周策略取得3.29%的收益率,令本月策略收益率达到令人意外的4.85%,是策略运行7个月以来首次取得显著正收益。
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发表于 2018-7-7 12:05:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
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2018-7-6: 第31周,本周策略收益率1.33%,累积收益率3.52%。

坚持本策略逾半年没有取得盈利,本来打算在7月20日期权到期后终止交易,但是最近两周惊奇地发现策略开始盈利了。继上周取得3.29%的收益率,本周策略继续取得1.33%的收益率,使得策略累计收益率达到3.52%,显著地离开原点。因此,我决定继续坚持下去。

昨天,持有的期权空头被指派了,因为目前UCO的价格与卖出的看涨期权行使价偏离太远了。于是我趁势买入了十月份的期权合成空头,期权成交价格较为合适,将等价的融券利率压在1%以内。继续再坚持3个月看看。
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 楼主| 发表于 2018-7-15 02:40:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
********************************************************************************
2018-7-6: 第31周,本周策略收益率1.33%,累积收益率3.52%。
2018-7-13: 第32周,本周策略收益率-1.91%,累积收益率1.54%。

本周策略出现较大回撤,累积收益又回到了原点附近。

本周原油出现一次单日跌幅5%以上的暴跌,暴跌中UCO似乎跌得少些。仔细查看了下,UCO跟踪的是彭博原油分类指数,该指数会在每月第5~第9个交易日将期货滚动到下一个月,每日滚动持仓的20%。因此指数与WTI原油期货连续价格是有差异的,在期货近月和远月升贴水不大时,影响不大,但是最近远月贴水较大,因此影响也较明显。
周五在没有收到IB的期货头寸到期通知情况下,提前将期货多头移仓到下一个月了。
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发表于 2018-7-15 07:29:00 | 显示全部楼层
请问wti原油现货价格哪里可以查到?
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发表于 2018-7-15 08:55:00 | 显示全部楼层
这个值得研究
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 楼主| 发表于 2018-7-15 11:12:00 | 显示全部楼层
感謝分享!
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发表于 2018-7-22 03:06:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
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2018-7-6: 第31周,本周策略收益率1.33%,累积收益率3.52%。
2018-7-13: 第32周,本周策略收益率-1.91%,累积收益率1.54%。
2018-7-20: 第33周,本周策略收益率-0.40%,累积收益率1.13%。
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 楼主| 发表于 2018-7-30 11:20:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
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2018-7-6: 第31周,本周策略收益率1.33%,累积收益率3.52%。
2018-7-13: 第32周,本周策略收益率-1.91%,累积收益率1.54%。
2018-7-20: 第33周,本周策略收益率-0.40%,累积收益率1.13%。
2018-7-27: 第34周,本周策略收益率-1.13%,累积收益率-0.01%。
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 楼主| 发表于 2018-7-31 07:39:00 | 显示全部楼层
mark
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发表于 2018-8-5 06:30:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
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2018-8-3: 第35周,本周策略收益率0.39%,累积收益率0.38%。
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 楼主| 发表于 2018-8-12 03:46:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
2018-5-31: 2018年5月策略收益率-0.79%, 累积收益率-2.57%。
2018-6-29: 2018年6月策略收益率4.85%,累积收益率2.16%。
2018-7-31: 2018年7月策略收益率-1.40%,累积收益率0.72%。
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2018-8-3: 第35周,本周策略收益率0.39%,累积收益率0.38%。
2018-8-10: 第36周,本周策略收益率0.31%,累积收益率0.69%。
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