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楼主: 水龟

WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

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 楼主| 发表于 2018-3-30 10:55:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周,本周策略收益率-0.62%,累积收益率-2.03%。
2018-3-9: 第15周,本周策略收益率0.72%,累积收益率-1.32%。
2018-3-16: 第16周,本周策略收益率-0.32%,累积收益率-1.64%。
2018-3-23: 第17周,本周策略收益率-0.50%,累积收益率-2.13%。
2018-3-29: 第18周,本周策略收益率0.12%,3月收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
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发表于 2018-4-1 23:05:00 | 显示全部楼层
杠杠损耗原因是上涨加仓,下跌减仓;这个利用空杠杠损耗的策略,和利用网格的策略原理是一回事吧,觉得不如做网格。
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 楼主| 发表于 2018-4-1 18:53:00 | 显示全部楼层
个人也在做这个风险套利测试,不过目前只是做模拟。
我选的是白银三倍,USLV,DSLV。
    从2016-1-4收盘价开始,同时做空。到目前为止,不计融券利息,收益率对应做空时市值是32%,刨去两年15%的利息,差不多收益17%。
    从收益曲线来看,离建仓时的白银价格中枢越偏离,损失越大。建仓时白银大概14刀,到2016-8白银基本单边上涨到21刀,系统收益达到-50+%。之后白银价格逐渐回归建仓中枢,收益率曲线才慢慢好看。
    1.低倍杠杆ETF损耗不够大,可能收益率不可观。
    2.单边趋势下很难受,保证金得准备充足,前提是预期价格能回归。
    3. 中枢价格得选择好。
    4. 选波动率相对大点的标的,黄金三倍我测试过,不理想。

    我其实想实战一下65刀的原油了
    一顿瞎说,胡乱说说而已*
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发表于 2018-4-3 09:41:00 | 显示全部楼层
我感觉油价将进入震荡期,你的策略收益应该会比较平稳了。如果ETF成交量放大,可能收益会增加。
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 楼主| 发表于 2018-4-3 09:44:00 | 显示全部楼层
不错的思路
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 楼主| 发表于 2018-4-7 05:07:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周,本周策略收益率0.14%,累积收益率-1.88%。
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发表于 2018-4-7 05:54:00 | 显示全部楼层
请教一下楼主。国内的基金有哪个和国际原油的期货指数走势是一致的。
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 楼主| 发表于 2018-4-14 06:06:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周,本周策略收益率0.14%,累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周,本周策略收益率1.17%,累积收益率-0.73%。
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发表于 2018-4-22 10:02:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周,本周策略收益率0.14%,累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周,本周策略收益率1.17%,累积收益率-0.73%。
2018-4-21: 第21周,本周策略收益率-0.46%,累积收益率-1.19%。
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发表于 2018-4-30 08:03:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周,本周策略收益率0.14%,累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周,本周策略收益率1.17%,累积收益率-0.73%。
2018-4-21: 第21周,本周策略收益率-0.46%,累积收益率-1.19%。
2018-4-27: 第22周,本周策略收益率-0.93%,累积收益率-2.11%。
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发表于 2018-4-30 13:50:00 | 显示全部楼层
发现实盘都比模拟的差,不知道为什么
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 楼主| 发表于 2018-5-5 13:48:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周,本周策略收益率-0.13%,累积收益率-2.25%。
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发表于 2018-5-5 14:03:00 | 显示全部楼层
这么多个月了还在亏,为啥仍然坚持?
西方金融市场那么多人精,这么简单的逻辑为啥人家不用来赚钱?只能说明一个问题,这个逻辑不行。
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发表于 2018-5-12 05:28:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周,本周策略收益率-0.13%,累积收益率-2.25%。
2018-5-11: 第24周,本周策略收益率0.29%,累积收益率-1.97%。
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发表于 2018-5-20 02:23:00 | 显示全部楼层
2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%,累积收益率-2.02%。
2018-4-30:2018年4月策略收益率0.23%,累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周,本周策略收益率-0.13%,累积收益率-2.25%。
2018-5-11: 第24周,本周策略收益率0.29%,累积收益率-1.97%。
2018-5-12: 第25周,本周策略收益率-1.16%,累积收益率-3.11%。
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