WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

水龟

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周，本周策略收益率-0.62%，累积收益率-2.03%。
2018-3-9: 第15周，本周策略收益率0.72%，累积收益率-1.32%。
2018-3-16: 第16周，本周策略收益率-0.32%，累积收益率-1.64%。
2018-3-23: 第17周，本周策略收益率-0.50%，累积收益率-2.13%。
2018-3-29: 第18周，本周策略收益率0.12%，3月收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。

locklg

杠杠损耗原因是上涨加仓，下跌减仓；这个利用空杠杠损耗的策略，和利用网格的策略原理是一回事吧，觉得不如做网格。

水龟

个人也在做这个风险套利测试，不过目前只是做模拟。
我选的是白银三倍，USLV，DSLV。
    从2016-1-4收盘价开始，同时做空。到目前为止，不计融券利息，收益率对应做空时市值是32%，刨去两年15%的利息，差不多收益17%。
    从收益曲线来看，离建仓时的白银价格中枢越偏离，损失越大。建仓时白银大概14刀，到2016-8白银基本单边上涨到21刀，系统收益达到-50+%。之后白银价格逐渐回归建仓中枢，收益率曲线才慢慢好看。
    1.低倍杠杆ETF损耗不够大，可能收益率不可观。
    2.单边趋势下很难受，保证金得准备充足，前提是预期价格能回归。
    3. 中枢价格得选择好。
    4. 选波动率相对大点的标的，黄金三倍我测试过，不理想。

    我其实想实战一下65刀的原油了
    一顿瞎说，胡乱说说而已*

locklg

我感觉油价将进入震荡期，你的策略收益应该会比较平稳了。如果ETF成交量放大，可能收益会增加。

水龟

不错的思路

水龟

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周，本周策略收益率0.14%，累积收益率-1.88%。

股哥

请教一下楼主。国内的基金有哪个和国际原油的期货指数走势是一致的。

水龟

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周，本周策略收益率0.14%，累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周，本周策略收益率1.17%，累积收益率-0.73%。

locklg

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周，本周策略收益率0.14%，累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周，本周策略收益率1.17%，累积收益率-0.73%。
2018-4-21: 第21周，本周策略收益率-0.46%，累积收益率-1.19%。

班主任

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
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2018-4-6: 第19周，本周策略收益率0.14%，累积收益率-1.88%。
2018-4-13: 第20周，本周策略收益率1.17%，累积收益率-0.73%。
2018-4-21: 第21周，本周策略收益率-0.46%，累积收益率-1.19%。
2018-4-27: 第22周，本周策略收益率-0.93%，累积收益率-2.11%。

locklg

发现实盘都比模拟的差，不知道为什么

水龟

2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周，本周策略收益率-0.13%，累积收益率-2.25%。

易天富专家

这么多个月了还在亏，为啥仍然坚持？
西方金融市场那么多人精，这么简单的逻辑为啥人家不用来赚钱？只能说明一个问题，这个逻辑不行。

locklg

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周，本周策略收益率-0.13%，累积收益率-2.25%。
2018-5-11: 第24周，本周策略收益率0.29%，累积收益率-1.97%。

locklg

2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%，累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%，累积收益率-0.93%。
2018-3-29: 2018年3月策略收益率-1.09%，累积收益率-2.02%。
2018-4-30：2018年4月策略收益率0.23%，累积收益率-1.79%。
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2018-5-4: 第23周，本周策略收益率-0.13%，累积收益率-2.25%。
2018-5-11: 第24周，本周策略收益率0.29%，累积收益率-1.97%。
2018-5-12: 第25周，本周策略收益率-1.16%，累积收益率-3.11%。