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楼主: 水龟

WTI原油期货ETF杠杆耗散套利策略及实盘跟踪

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 楼主| 发表于 2017-12-31 02:23:00 | 显示全部楼层
2017-12-1 : 第1周,本周策略收益率0.03%,累积收益率0.03%。
2017-12-8 : 第2周,本周策略收益率-0.19%,累积收益率-0.16%。
2017-12-15: 第3周,本周策略收益率0.37%,累积收益率0.21%。
2017-12-22: 第4周,本周策略收益率0.53%,累积收益率0.73%。
2017-12-29: 第5周,本周策略收益率0.04%,12月份收益率0.91%,累积收益率0.77%。

明年第一个交易日,将进行一次再平衡。
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 楼主| 发表于 2018-1-6 11:16:00 | 显示全部楼层
2017-12-1 : 第1周,本周策略收益率0.03%,累积收益率0.03%。
2017-12-8 : 第2周,本周策略收益率-0.19%,累积收益率-0.16%。
2017-12-15: 第3周,本周策略收益率0.37%,累积收益率0.21%。
2017-12-22: 第4周,本周策略收益率0.53%,累积收益率0.73%。
2017-12-29: 第5周,本周策略收益率0.04%,12月份收益率0.91%,累积收益率0.77%。
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2018-1-5: 第6周,本周策略收益率-0.98%,累积收益率-0.22%。
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 楼主| 发表于 2018-1-14 02:04:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-5: 第6周,本周策略收益率-0.98%,累积收益率-0.22%。
2018-1-12: 第7周,本周策略收益率-0.04%,累积收益率-0.26%。

近期原油价格持续稳定上涨,让策略表现不佳。
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 楼主| 发表于 2018-1-14 05:48:00 | 显示全部楼层
这里的散耗大头其实就是期货移仓损失。而期货移仓损失恰恰是本策略也无法避免的,因此长期看要赚钱可能难啊!不过现在远期合约大幅贴水,倒是可以考虑用做多WTI远期合约,这样既可以不用挪仓,又可以吃到贴水。
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发表于 2018-1-20 07:57:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-5: 第6周,本周策略收益率-0.98%,累积收益率-0.22%。
2018-1-12: 第7周,本周策略收益率-0.04%,累积收益率-0.26%。
2018-1-19: 第8周,本周策略收益率-0.26%,累积收益率-0.52%。
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 楼主| 发表于 2018-1-28 00:41:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-5: 第6周,本周策略收益率-0.98%,累积收益率-0.22%。
2018-1-12: 第7周,本周策略收益率-0.04%,累积收益率-0.26%。
2018-1-19: 第8周,本周策略收益率-0.26%,累积收益率-0.52%。
2018-1-26: 第9周,本周策略收益率 0.00%,累积收益率-0.52%。
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 楼主| 发表于 2018-1-28 01:30:00 | 显示全部楼层
不赚钱啊,我看UCO这些波动很大还不如直接买入什么时候波动到了8%出来买个余额宝...
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 楼主| 发表于 2018-2-3 08:19:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-5: 第6周,本周策略收益率-0.98%,累积收益率-0.22%。
2018-1-12: 第7周,本周策略收益率-0.04%,累积收益率-0.26%。
2018-1-19: 第8周,本周策略收益率-0.26%,累积收益率-0.52%。
2018-1-26: 第9周,本周策略收益率 0.00%,累积收益率-0.52%。
2018-2-2: 第10周,本周策略收益率1.36%,累积收益率0.83%。
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 楼主| 发表于 2018-2-10 09:02:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-26: 第9周,本周策略收益率 0.00%,累积收益率-0.52%。
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2018-2-2: 第10周,本周策略收益率1.36%,累积收益率0.83%。
2018-2-9: 第11周,本周策略收益率-1.91%,累积收益率-1.09%。

本周原油的持续几天大跌让策略遭受到了一定亏损,不过比起股票市场来说这就根本不算什么了。

然而策略到目前2个多月了还是不能盈利,眼看2月的期权要到期了。这几天尝试建立4月的合成期权空头,但是目前期权买卖价差比较大,不能在合适的价位成交。如果下周再不能以合适的价格延续期权,这个策略有点难以为继了,毕竟,如果没有合适的期权组合来降低融券利率,7%的融券利率,再加上持续2个月不能赚钱的表现(这一点似乎与回测模拟的结果不大一样),令我很犹豫是否继续这个策略。
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发表于 2018-2-24 09:34:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-26: 第9周,本周策略收益率 0.00%,累积收益率-0.52%。
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2018-2-2: 第10周,本周策略收益率1.36%,累积收益率0.83%。
2018-2-9: 第11周,本周策略收益率-1.91%,累积收益率-1.09%。
2018-2-16: 第12周,本周策略收益率-0.02%,累积收益率-1.11%。
2018-2-23: 第13周,本周策略收益率-0.31%,累积收益率-1.42%。

在2月份期权到期前几天,终于找到机会以合适的价格买入合成空头期权组合,这次直接买了较远期的7月期权,这次的期权买入价约合年化1.5%的融券利率。免除了高额的融券利息后,我决定继续执行本策略。
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发表于 2018-3-3 09:43:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周,本周策略收益率-0.62%,累积收益率-2.03%。
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 楼主| 发表于 2018-3-10 11:17:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周,本周策略收益率-0.62%,累积收益率-2.03%。
2018-3-9: 第15周,本周策略收益率0.72%,累积收益率-1.32%。
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发表于 2018-3-18 02:52:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周,本周策略收益率-0.62%,累积收益率-2.03%。
2018-3-9: 第15周,本周策略收益率0.72%,累积收益率-1.32%。
2018-3-16: 第16周,本周策略收益率-0.56%,累积收益率-1.88%。
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 楼主| 发表于 2018-3-25 03:00:00 | 显示全部楼层
2017-12-29: 累积收益率0.77% (运行5周)。
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2018-1-31: 2018年1月策略收益率 -1.36%,累积收益率-0.60%。
2018-2-28: 2018年2月策略收益率-0.33%,累积收益率-0.93%。
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2018-3-2: 第14周,本周策略收益率-0.62%,累积收益率-2.03%。
2018-3-9: 第15周,本周策略收益率0.72%,累积收益率-1.32%。
2018-3-16: 第16周,本周策略收益率-0.32%,累积收益率-1.64%。
2018-3-23: 第17周,本周策略收益率-0.50%,累积收益率-2.13%。

持续亏损中.......
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 楼主| 发表于 2018-3-25 17:03:00 | 显示全部楼层
厉害了,兄弟!
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